Option Handel Mathematik

Financial Math FMOptions Strategien Bei der Finanzierung ist eine Optionsstrategie der Kauf und / oder Verkauf von einer oder mehreren Optionspositionen und gegebenenfalls einer zugrunde liegenden Position. Optionsstrategien können Bewegungen im Basiswert begünstigen, die bullisch, bärisch oder neutral sind. Bei neutralen Strategien können sie weiter in Volatilitätsanleihen und Volatilitätsschwankungen eingeteilt werden. Die eingesetzten Optionspositionen können sowohl lange als auch kurze Positionen bei Anrufen und andern Punkten bei verschiedenen Schlägen sein. Bullische Optionsstrategien werden eingesetzt, wenn der Optionshändler erwartet, dass der zugrunde liegende Aktienkurs sich nach oben bewegt. Bearish Optionen Strategien sind das Spiegelbild bullish Strategien. Sie werden eingesetzt, wenn der Optionshändler erwartet, dass der zugrunde liegende Aktienkurs sich nach unten bewegt. Spreads Bull-Call-Spread bearbeiten Eine Bull-Call-Spread wird durch den Kauf einer Call-Option mit einem niedrigen Ausübungspreis (K) und Verkauf einer weiteren Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis konstruiert. Auszahlungen aus einem Bull-Call-Spread Ein Bull-Spread kann mit zwei Call-Optionen aufgebaut werden. Oft ist der Anruf mit dem niedrigeren Ausübungspreis am Geld, während der Anruf mit dem höheren Ausübungspreis out-of-the-money ist. Beide Anrufe müssen denselben Sicherheits - und Verfallmonat haben. Beispiel Bearbeiten Nehmen Sie eine beliebige Aktie XYZ derzeit bei 100 Preisen. Darüber hinaus davon ausgehen, es ist eine Standard-Option, dh jeder Optionskontrakt Kontrollen 100 Aktien. Es wird davon ausgegangen, dass für den nächsten Monat eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 100 kostet 3 pro Aktie oder 300 pro Vertrag, während eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 115 zu 1 pro Aktie oder 100 pro Vertrag verkauft wird. Ein Händler kann dann eine Long-Position auf der 100-Basispreis-Option für 300 kaufen und eine Short-Position auf der 115-Option für 100 verkaufen. Die Nettoschuld für diesen Trade beträgt dann 300 - 100 200. Dieser Trade führt zu einem gewinnbringenden Handel, wenn die Die Aktie schließt bei Verfall über 102. Wenn der Aktienkurs bei Verfall 110 ist, endet die 100-Call-Option mit 10 Aktien oder 1000 Kontrakten, während die 115 Call-Option wertlos ausläuft. Somit ergibt sich ein Gesamtgewinn von 1000 - 200 800. Der Handelsgewinn ist auf 13 pro Aktie beschränkt, was der Differenz der Basispreise abzüglich der Nettoschuld (15 - 2) entspricht. Der maximale Verlust, der auf dem Handel möglich ist, beträgt 2 pro Aktie, die Nettoschuld. Bull-Put-Verbreitung Ein Bull-Put-Spread wird durch den Verkauf höherer ansprechender In-the-Money-Put-Optionen und den Kauf der gleichen Anzahl von niedrigeren auffallenden In-the-Geld-Put-Optionen auf dem gleichen Basiswert mit dem gleichen Ablaufdatum gebaut. Der Optionshändler, der diese Strategie anwendet, hofft, dass der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers so weit steigt, dass die geschriebenen Put-Optionen wertlos auslaufen. Beispiel Bearbeiten Nehmen Sie einen beliebigen Bestand ABC, der derzeit bei 100 festgesetzt wird. Darüber hinaus nehmen wir wieder an, dass es eine Standardoption ist, dh jeder Optionskontrakt kontrolliert 100 Aktien. Es wird davon ausgegangen, dass für den nächsten Monat eine Put-Option mit einem Basispreis von 105 kostet 8 pro Aktie oder 800 pro Kontrakt, während eine Put-Option mit einem Basispreis von 125 mit 27 pro Aktie oder 2700 pro Kontrakt verkauft. Ein Händler kann dann eine Long-Position auf der 105 Streik-Put-Option für 800 eröffnen und eine Short-Position auf der 125 Put-Option für 2700 öffnen. Der Netto-Kredit für diesen Trade ist dann 2700 - 800 1900. Dieser Handel wird profitabel sein, wenn die Aktie Endet mit Ablauf von mehr als 106 Jahren. Wenn der Aktienkurs bei Verfall 110 ist, wird die 105 Put-Option wertlos auslaufen, während die 125 Put-Option mit 15 oder 1500 Pence endet. Somit ergibt sich ein Gesamtgewinn von 1900 - 1500 400. Der Gewinneffekt ist auf 19 pro Aktie begrenzt, was dem Nettokredit entspricht. Der maximale Handelsverlust beträgt 1 pro Aktie, der Differenz der Ausübungspreise abzüglich des Nettokredits (20 - 19). Neutrale oder nicht direktionale Strategien Bearbeiten Neutrale Strategien im Optionshandel werden eingesetzt, wenn der Optionshändler nicht weiß, ob der zugrunde liegende Aktienkurs steigen oder fallen wird. Auch als nicht-direktionale Strategien bekannt, sind sie so genannt, weil das Gewinnpotenzial nicht davon abhängt, ob der zugrunde liegende Aktienkurs nach oben oder unten gehen wird. Vielmehr hängt die richtige neutrale Strategie von der erwarteten Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses ab. Beispiele für neutrale Strategien sind: Guts - verkaufen in das Geld gesetzt und rufen Butterfly - Kauf in das Geld und aus dem Geld anrufen, verkaufen zwei an den Geldanrufe, oder umgekehrt Straddle - eine Position sowohl in einem Call-und put mit Denselben Ausübungspreis und den Auslaufkurs. Wenn die Optionen gekauft wurden, hat der Halter eine lange Straddle. Wenn die Optionen verkauft wurden, hat der Halter eine kurze Straddle. Die Long-Straddle ist rentabel, wenn der zugrunde liegende Bestand signifikant höher oder niedriger abnimmt. Die kurze Straddle ist rentabel, wenn es keine so bedeutende Bewegung. Strangle - das gleichzeitige Kaufen oder Verkaufen von Out-of-the-money-Put und einem Out-of-the-money-Aufruf, mit dem gleichen Ablauf. Ähnlich der Straddle, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Risikobereitschaft Bullisch auf Volatilität Bearbeiten Neutrale Handelsstrategien, die bullish auf Volatilitätsgewinn sind, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs große Bewegungen aufwärts oder abwärts erlebt. Dazu gehören die lange Straddel, lange erwürgt, kurz condor und kurzen Schmetterling. Bearish on Volatility Bearbeiten Neutrale Handelsstrategien, die auf dem Volatilitätsgewinn bärisch sind, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs wenig oder keine Bewegung erfährt. Solche Strategien umfassen die kurzen Straddel, kurze erwürgen, Verhältnis Spreads, lange Kondor und lange Schmetterling. Payoff Diagramm vom Kauf einer Schmetterlingsausbreitung. Profitieren Sie von einer langen Schmetterlingsausbreitung Position. Die Spreizung wird durch den Kauf eines Anrufs mit einem relativ niedrigen Schlag (x & sub1;) erzeugt, der einen Anruf mit einem relativ hohen Schlag (x & sub3;) kauft und zwei Anrufe mit einem Streik zwischen zwei (x & sub2; Im Finanzbereich ist ein Schmetterling eine beschränkte, nicht richtungsweisende Optionsstrategie, die eine hohe Wahrscheinlichkeit eines geringen begrenzten Gewinns aufweist, wenn die künftige Volatilität des Basiswerts von der impliziten Volatilität erwartet wird. Eine lange Schmetterlingsposition wird Gewinn machen, wenn die zukünftige Volatilität niedriger ist als die implizite Volatilität. Eine Long-Butterfly-Optionsstrategie besteht aus den folgenden Optionen: Long 1 Call mit einem Ausübungspreis von (X a) Short 2 Anrufe mit einem Ausübungspreis von X Long 1 Call mit einem Ausübungspreis von (X a) wobei X der Spotpreis und A gt 0. Unter Verwendung der putcall-Parität kann auch ein langer Schmetterling wie folgt erstellt werden: Long 1 mit einem Basispreis von (X a) Short 2 platziert mit einem Ausübungspreis von X Long 1 mit einem Ausübungspreis von (X a) Wobei X der Spotpreis und ein gt 0 ist. Alle Optionen haben das gleiche Ablaufdatum. Nach Ablauf der Laufzeit beträgt der Wert des Basiswertes (wenn nicht der Gewinn), wenn der Kurs des Basiswertes unter (X a) oder höher (X a) positiv ist, wenn der Kurs des Basiswerts zwischen (X - a) und (X a) Der maximale Wert tritt bei X auf (siehe Diagramm). Eine kurze Schmetterlingsposition wird Gewinn machen, wenn die zukünftige Volatilität höher ist als die implizite Volatilität. Ein kurzer Schmetterling Optionen-Strategie besteht aus den gleichen Optionen wie ein langer Schmetterling. Allerdings sind alle langen Optionen Positionen kurz und alle kurzen Option Positionen sind lang. Variationen des Schmetterlings Edit Die doppelte Option Position in der Mitte wird als der Körper, während die beiden anderen Positionen werden die Flügel. Die Optionsstrategie, bei der die mittleren zwei Positionen unterschiedliche Ausübungspreise haben, wird als Eisenkondor bekannt. In einem unausgeglichenen Schmetterling hat die Variable a zwei verschiedene Werte. McMillan, Lawrence G. (2002). Optionen als strategische Investition (4. Auflage). New York. New York Institut für Finanzen. ISBN 0-7352-0197-8.Option Trading Math Teil 1 - Delta und Theta Die alten Griechen werden zu Recht für die Erfindung viel elementarer Mathematik gelobt. Aber es war den Modernen überlassen, die Werkzeuge, die Optionen Trader helfen, das Risiko zu quantifizieren und die Preise zu berechnen. Chief unter diesen Werkzeugen sind mehrere Größen bekannt wie die Griechen: Delta, Theta, Gamma und Vega. Während die zugrunde liegende Mathematik schwer ist, sind die grundlegenden Konzepte einfach und können von jedem Trader verwendet werden, um das Risiko zu messen und die Gewinne zu maximieren. Die Griechen basieren auf Faktoren, die der gesunde Menschenverstand schlagen würde, beeinflussen den Preis einer Option. Die Determinanten sind die zugrunde liegenden Vermögenswerte Marktpreis, der Option Ausübungspreis, die Zeit bis zum Auslaufen, Volatilität und kurzfristige Zinsen. Alle diese Daten sind leicht verfügbar und seine klaren, warum sie einen Optionswert beeinflussen würde. Nehmen Sie zum Beispiel den Ausübungspreis. Das ist der vertraglich festgelegte Preis, zu dem der Vermögenswert, z. B. eine Aktie, bei Ausübung der Option gekauft oder verkauft werden müsste. Angenommen, MSFT (Microsoft) verkaufte bei 28 pro Aktie und die Option berücksichtigt wurde ein 31. Juni anrufen. (Anmerkung: Die 31 bezieht sich auf den Ausübungspreis und nicht auf das Datum, an dem die Option abgelaufen ist.) Diese Option ist out-of-the-money, da der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Natürlich wird der Preis für die Option selbst (die Prämie) davon betroffen sein, wie weit das Out-of-the-money die Option ist. Ein Maß für diesen Unterschied ist das erste griechische: delta. Nicht ein einfacher Unterschied, das Delta ist ein Verhältnis, das die Preisänderung des Vermögenswertes mit der Preisänderung der Option vergleicht. Wenn zum Beispiel das Delta im obigen Beispiel 0,7 beträgt, kann für jeden 1 Anstieg in MSFT die Anrufoption voraussichtlich um 70 Cents (0,70) ansteigen. Ein Trader braucht nicht zu wissen, wie man es berechnet, nur wie man es benutzt. (Jede gute Optionen Trading-Software zeigt alle vier Griechen, zusammen mit Preis, Ablauf, etc.) Delta neigt dazu, je näher die Option ist bis zum Verfall für die in der Nähe des Geldes. Delta wird auch durch Veränderungen der impliziten Volatilität beeinflusst. (Letzteres wird auch häufig durch Handelssoftware bereitgestellt.) Theta misst, was manchmal als Zeitverfall einer Option bezeichnet wird. Da alle ein Verfalldatum haben, und da die weniger Zeit verbleibt, wird der Marktpreis sich in einer gewünschten Richtung bewegen, theta ist ein Maß für das Risiko und den Wert. Angenommen, dass MSFT 31. Juni angerufen wurden bei 3 Preisen und die Theta wurden 0,5. Dann würde in der Theorie der Wert der Option um 50 Cent (0,50) pro Tag sinken. Nach Ablauf des Verfalls kann mit einer höheren Rate des Preises für eine Prämie gerechnet werden. Eine Option mit, sagen wir, zwei verbleibenden Tagen verliert den Wert schneller als einer mit drei Monaten. Diese Veränderung spiegelt sich im Wert von theta. What dauert es, um ein Options Trading-Experte zu werden. MÖCHTEN SIE EIN OPTIONEN TRADING EXPERT SEHEN - FINDEN SIE AUS, WAS ES WIRKLICH ZU WERDEN. Der größte Fehler, den Newcomer bei Options Trading begangen haben, ist, dass sie nicht wissen, dass Options Trading eine Lernkurve hat. Optionen haben eine Grundlage in der Mathematik, und alle Parameter, die Options-Preisgestaltung (das kritische Element im Optionshandel) bestimmen, werden durch mathematische Formeln diktiert. Nicht zu verstehen, die Theorie und Mathematik hinter Optionen ist der einzige größte Faktor die meisten Menschen don039t Erfolg in Options-Trading. Sie don039t verstehen, warum sie Geld verlieren oder warum die Gewerbetätigkeiten, die sie zu den Gewinnern erwarteten, ausfallen, Verlierer zu sein. Der zweite größte Fehler der meisten Leute ist, dass sie don039t haben eine klare Vorstellung von der Roadmap im Optionen-Trading-Spiel. Sie handeln Strategien, die sie nicht verstehen. Diese beiden Faktoren kombiniert können einen tödlichen Schlag, bevor sie das Spiel lernen. Don039t gefangen in dieser Situation. Sehen Sie diesen kostenlosen Kurs zu wissen, was you039re bis gegen. Lernen Sie die Herausforderungen und die Fallstricke des Optionshandels, damit Sie wissen, was zu erwarten ist. Sobald Sie dies wissen, können Sie methodisch planen, und Sie werden auch auf Ihrem Weg zu machen Optionen Handel ein zuverlässiges zweites Einkommen für das Leben. DREI KURS-BÜNDEL - 10 STUNDEN, WENN SIE BEREIT BEREITEN, BEGINN ZU ERHALTEN, ÜBERPRÜFEN SIE DIESES BUNDLE. Die ersten 3 Kurse werden kombiniert, um dieses Bündel zu erstellen. Um die Grundlagen der Optionen zu meistern, braucht man wirklich alle drei Kurse. Sie können dieses Bündel für 20 Rabatt auf 479. Eine kurze Übersicht der Kurse sind Schlag angeboten, aber für vollständige Details finden Sie auf den einzelnen Kurs Links unten. ABSCHNITT I - Anrufoptionen Die meisten Menschen lernen Optionen zum ersten Mal Gesicht zu viel Jargon und komplexe Sprache. Dieser Kurs verwendet real-world Beispiele (Kauf eines Hauses) zu erklären, wie eine Call Option (Abschnitt 1) ​​im realen Leben funktioniert. Dieses Beispiel sollte es absolut klar machen, was eine Anrufoption in Schritt-für-Schritt-Details ist. ABSCHNITT II - Put-Optionen. Die Put-Option ist das ultimative quotprotectorquot Ihres Portfolios. In diesem Kurs erfahren Sie, wie Put-Optionen funktionieren. Es ist das genaue Gegenteil einer Call Option. Put-Optionen erhöhen Wert, wenn der Wert einer Aktie oder Index sinkt im Preis. Wir definieren, was eine Put-Option, und genau wie wir in der Call-Option, betrachten wir ein real-world Beispiel einer Put-Option. ABSCHNITT III - Aktien - und Options-Combo-Strategien In diesem Abschnitt werden drei kreative Strategien für Aktieninvestoren skizziert, um Options in ihre Portfolio-Strategien zu integrieren. Verwenden Sie Optionen, um Aktien zu Kursen zu kaufen, die weit unter dem Wert liegen, zu dem die Aktie gegenwärtig für die Option Optionen zum Verkauf von Aktien zu Preisen kauft, die weit höher sind als die, die derzeit für die Option Optionen zur Absicherung einer Bestandslage gehandelt werden, die Sie bereits SEKTION IV besitzen - TIME DECAY Zeitverfall ist eine entscheidende Komponente von Options-Strategien. Tatsächlich ist Zeitverfall allein für die Mehrheit der erweiterten Optionsstrategien verantwortlich. In diesem Teil des Kurses werden wir das Konzept im Detail studieren. Optionen sind quotwastingquot Vermögenswerte, und sie verlieren Wert jeden Tag. Der Käufer erhält von Zeitverfall weh und der Verkäufer profitiert davon. Und der Zeitzerfall wird exponentieller, wenn wir uns dem Ablauf einer Option nähern. Es ist auch der große Entzerrer zwischen den Profilen eines Käufers und des Verkäufers von Optionen. Time Zerfall ist der große Equalizer in der Risiko-Belohnung Profile der Käufer und Verkäufer von Optionen. Mehrere Zwischen - und Fortentwicklungsstrategien basieren auf dem Verkauf von Prämien (Optionsverkäufern), und diese Positionen machen einen Gewinn durch Zeitverfall im Wert dieser Optionen über einen bestimmten Zeitraum. ABSCHNITT V - IMPLIZIERTE VOLATILITÄT Implierte Volatilität ist die quotwildcardquot in Optionspreise. Ignorieren Sie es, und Sie zahlen einen Preis. In der Tat ist es so wichtig, dass wir mindestens vier verschiedene Sorten haben - Volatilität, implizierte Volatilität, historische Volatilität und zukünftige oder erwartete Volatilität. Wir verwenden die realen Beispiele, um das Konzept der Volatilität in einfachen Worten zu erklären. Dann untersuchen wir, wie Volatilität in Aktien und Optionen quantifiziert wird. Und wie Volatilität eine Hintertür findet, um sich in die Optionspreise einzubetten. Implied Volatility Betrachtungen sind von entscheidender Bedeutung bei der Auswahl zwischen einem Käufer und Verkäufer-Profil. Wir brechen dieses komplexe Thema in einfachen Worten und zeigen Ihnen ein Beispiel für NFLX und CAT-Optionen, die es absolut klar, was das alles sein soll. ABSCHNITT VI - OPTION GREEKS, DELTA, GAMMA, VEGA, THETA Wenn Sie der Pilot eines Flugzeugs sind, sind die Griechen Ihr Instrumentenbrett. Wenn Sie don039t verwalten Ihre Instrumententafel richtig, gut. du bekommst das Bild. Das Verständnis der Griechen ist absolut kritisch für jede Option Position. Wir brechen diesen Kurs in leicht verständliche Kapitel für alle vier Griechen - Delta, der König aller Griechen. Gamma - der stille Bediener. Theta - jede Option seller039s Traum. Und Vega - Watch out für diese. Die meisten Anfänger zu Optionen neigen dazu, die Griechen zu ignorieren. Meister die Griechen und Sie rasieren Monate der Lernkurve ab. Nicht zu erwähnen, können Sie dann Ihr Flugzeug auf quotauto-pilotquot (mit Hilfe von den Griechen) fliegen. ABSCHNITT VII - OPTIONEN MARKTSTRUKTUR Der Optionsmarkt hat eine Reihe von Begriffen, die wir kennen müssen. Beginnend mit Terminologieunterschieden wie quotLongquot und quotShortquot, betrachten wir alle Details, die in den Optionen-Markt gehen. Wir erklären die wichtigen Prozesse wie Übung und Aufgabe, sowie Dinge wie Expiry-Serie, Bid-Ask Spreads, Brokerage-und Transaktionskosten und verschiedene andere Details. Was ist Open Interest und warum ist es wichtig, und was ist die Rolle eines Market Maker. Wir untersuchen die verschiedenen Ordertypen und welche für den durchschnittlichen Anleger wichtig sind und welche in verschiedenen Situationen sinnvoll sind. Wir diskutieren auch Regulation T Margin, wie es gilt für Optionen sowie Portfolio-Marge. ABSCHNITT VIII - KAUFEN SIE EINE ANRUFOPTION (CHIPOTLE MEXICAN GRILL) Der Kauf einer Call Option ist die grundlegendste aller Optionsstrategien und ist die effizienteste Strategie zur Optimierung eines zinsbullischen Ausblicks auf eine Aktie. In diesem Kurs, nehmen wir das Beispiel von Chipotle Mexican Grill (CMG) und zeigen, wie der Handel ausgetragen. Wir analysieren die Gründe für den Eintritt in den Handel, das Risiko-Rendite-Profil, die Chartanalyse und den Einstiegspunkt, die Wahl des Auslaufs und die Quotierung der Option, die Zeitverfall-Betrachtungen, die Margin-Anforderungen, die Gewinnaussichten, die Exit-Kriterien, die griechische Analyse und das Profit - und Verlustprofil Und verschiedene andere Überlegungen. Wir bieten eine 360-Grad-Analyse vor dem Markteintritt. Dies ist ein echter Handel und über 15 Tage, und wir navigieren den Handel zu seinem Ausgangspunkt. ABSCHNITT IX - KAUF EINER PUT OPTION (FXE EURO ETF) Der Kauf einer Put Option dient zwei Zwecken - nutzen Sie eine bearish Bewegung in der Aktie oder die ultimative Beschützer Ihrer Aktie. In diesem Teil des Kurses nehmen wir das Beispiel der Euro ETF (FXE) und zeigen, wie der Handel in etwa 25 Tagen gespielt. Wir analysieren die Gründe für den Eintritt in den Handel, das Risiko-Rendite-Profil, die Chartanalyse und den Einstiegspunkt, die Wahl des Auslaufs und die Quotierung der Option, die Zeitverfall-Betrachtungen, die Margin-Anforderungen, die Gewinnaussichten, die Exit-Kriterien, die griechische Analyse und das Profit - und Verlustprofil Und verschiedene andere Überlegungen. Wir bieten eine 360-Grad-Analyse vor dem Markteintritt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Gewinner runquot kontrollieren. ABSCHNITT X - STRATEGIE UND OPTIMIERUNG Der Strategieoptimierungskurs bringt alle 4 Optionsstrategien zusammen. Die 4 Strategien bestehen aus 2 bullischen und 2 bearish Strategien, aber wie und wann sollten wir eine bestimmte Strategie über die andere wählen. Wir schaffen eine hilfreiche quot4 Strategien boxquot zu unterscheiden und zu verbinden eine Strategie auf die andere. Am wichtigsten ist, was sind alle Überlegungen, bevor wir eine Strategie wählen. Unsere Wahl der Strategie hängt nicht nur von dem, was die Aktie derzeit tut, sondern auch von verschiedenen Marktexternalitäten sowie ein paar wichtige Option Metriken wie Implied Volatility. Dieser Kurs bietet auch einen kurzen Einblick in erweiterte Optionsthemen wie das VIX (Fear indexquot), Handelssimulation sowie Handelsanpassungsparameter. ABSCHNITT XII - EINZELARTIGE EINSTELLUNGEN Dieser Kurs untersucht die Notwendigkeit von Anpassungsoptionen, und warum Anpassungen so entscheidend für den Erfolg Ihrer Position als guter Eintrag oder Analyse sind. Wir betrachten alle vier grundlegenden Strategien - Long Call, Short Call, Long Put und Short Put und betrachten verschiedene Anpassungen dieser Positionen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Jeder Investor hat einen quotpain pointquot - das ist der Punkt, an dem sie ihre Position anpassen. Die Anwendung eines rigorosen Ansatzes für diesen Schmerzpunkt ermöglicht es Investoren, das Risiko zu kontrollieren und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Der Kurs behandelt auch verschiedene Details wie frühe Anpassungen, Überanpassungen und Anpassungen von gewinnbringenden Geschäften sowie die Bedeutung der Anleger-Perspektiven für die Aktie bei Berücksichtigung von Anpassungen. Dieses Bündel besteht aus Kursen I bis III eines 4-stufigen Schritt-für-Schritt-Programms zur Erreichung der Optionen-Beherrschung. ES IST NICHT INKLUSIVE KURS IV AUF OPTION SPREADS. Kurs I - Einführung in Optionen - Erfahren Sie mehr über Call-Optionen und Put-Optionen ist eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärung von Optionen, Call-Optionen und Put-Optionen mit Theorie und praktische Anwendung mit Apple (AAPL) Optionen Course II - Optionen Foundation - Time Decay . Implizite Volatilität und Optionen Griechen werden Ihr theoretisches Verständnis von Optionen vervollständigen. Kurs III ist Optionen Strategien für Anfänger - Kauf von Call-Optionen und Put-Optionen, wo wir tatsächlich Live-Trades setzen und verwalten sie an ihren Ausgang Punkte. Kurs IV ist auf Options Spreads - Das ist das Herz von Options Trading. Sobald Sie Optionen Spreads beherrschen, haben Sie eine Fertigkeit erworben, die konsistente monatliche Einkommen für den Rest Ihres Lebens generieren kann. Wer Interesse an Finanzmärkten und Optionen Märkte im Besonderen Wissen. Strategie. Ausführung. Hari Swaminathan ist der Gründer von OptionTiger. Ein Spitzen-Mentoring-Unternehmen und ein Full-Circle-Erzieher in allen Bereichen der Finanzmärkte. Hari hat mehrere proprietäre Intellectual Property Methoden und Ansätze um die Verbesserung der Basis-Case-Optionen-Strategien (die die Market Makers begünstigt) entwickelt und macht dieses Defizit zu einem massiven EDGE auf der Traderseite. Wie das Erstellen einer leistungsfähigen Strategie für alle Optionsstrategien. Hari ist selbst in Optionen gelehrt und aktiv handeln diese Instrumente für fast 10 Jahre, meist durch Versuch und Irrtum. Trial and Error im Allgemeinen, ist eine ausgezeichnete Methode des Lernens, aber in diesem Zusammenhang angewendet, können Versuch und Irrtum kostspielig sein. Meine Courseware konzentriert sich auf diesen Aspekt vor allem, so können Sie vermeiden, Geld zu verlieren in den 1 bis 2 Jahren, wenn youre lernen. Ja, es dauert so lange, wenn nicht mehr. Wenn die Märkte waren in der Tat einfach, youd haben alle daran beteiligt. Geduld, Fleiß und Entschlossenheit sind das, was du in dieser Zeit brauchst. Hari hat einen Bachelor-Abschluss in Engineering von Indien und MBAs von der Columbia University in NYC und London Business School in London UK. Mehr denn je ist es wichtig für normale Menschen, ihre finanzielle Situation zu übernehmen, und wirklich verstehen, wie Finanzmärkte und die verschiedenen Asset-Klassen, Handelsnuancen wirklich funktionieren. Die Investition in die Finanzmärkte ist nicht mehr eine HANDS-OFF-TÄTIGKEIT. Theres kein Punkt Schuld Finanzberater nach der Tatsache. Nun wird es für alle, ihre eigenen Hausaufgaben machen entscheidend. So können Sie selbst entscheiden, ob etwas gut oder riskant ist. Dies ist natürlich einfacher gesagt als getan, und das ist genau, wo wir hineinkommen. Meine Aufgabe ist es, alltägliche Menschen über die tiefen, strategischen Grundlagen der Aktienmärkte zu erziehen und dieses Wissen mit dem Einsatz von OPTIONS auszuschöpfen. ES GIBT NICHTS RANDOM über die Märkte. Es gibt Überraschungen die ganze Zeit, aber theres immer eine Methode hinter jedem Wahnsinn. Und mein Ziel ist es, Sie zu diesem Punkt des Verstehens und der Bewusstheit zu bringen. Das ist, wenn es beginnt zu passen. Wissen, Bildung, Crafting Durchbruchstrategie, Technische Analyse, Nach Smart Money, Risikomanagement, Disziplinarmaßnahmen und nahezu makellose Execution-Ansätze sind nur einige der entscheidenden Punkte in allen Kursen betont. Video-basierte Ausbildung Courseware, praktische Workshops, mehrere Elite proprietären Advanced Systems, ein 4-Wochen-Live-Mentoring-Programm sind nur einige Dinge, die wir anbieten. Das Ziel ist es, eine Vollkreise Bildung in den Märkten, die notwendig ist, bevor es beginnt zu installieren. Lets brechen die Optionen Spiel in einer realistischen Weise. 1. Optionen wurden aus dünner Luft erfunden. Und die Menschen, die sie erfanden, gewannen Nobelpreise für ihre Erfindung (Fisher und Black). Es ist rein ein mathematisches Konzept, ohne wirkliche Verbindungen zur Außenwelt, mit Ausnahme eines, das implizit in seinem Entwurf definiert ist. Seine faszinierende, mathematische, strategische, riskant, sondern kann auch die Grundlage für lebenslange Einkommensströme. Theres konzentrieren sich auf Analyse, Datenwissenschaft, statistische Modellierung und Wahrscheinlichkeitstheorie. Dies führt zu sehr komplexen, aber interessanten analytischen Szenarien. Es gibt uns auch die Möglichkeit, Optionen mit einem Satz von Werkzeugen wie ein Auto Armaturenbrett zu modellieren. In vielen Fällen müssen Sie nicht sehen, was in die Märkte gehen, oder die Aktien selbst. Diese Daten sind in die mathematischen Formeln eingebettet, die die Optionsstruktur selbst untermauern. Und Sie können auf der Basis Ihres Dashboards zu betreiben. 3. Da alles in den Optionen mathematisch definiert ist. Ist es auch wichtig zu erkennen, dass OPTIONS immer gleich sein wird. Die Mathematik hinter Optionen ist immer die gleiche. Für immer. Es sei denn, sie entdecken gravierende Mängel in den Formeln und Modellen, die von diesen Nobelpreisträgern verwendet werden. Und natürlich, wenn es der Fall wäre, müssten die Nobelpreise zurückgezogen werden und wir gehen wieder ans Reißbrett zurück. Aber heute existieren mehrere gut entwickelte Märkte weltweit auf der Basis ihrer mathematischen Modellierung von RISK. 4. Optionen und Schach haben GROSSE Überschneidungen. Sie können zustimmen, dass Schach ein Spiel der Geschicklichkeit ist. Es ist ein Spiel der Strategie und hängt davon ab, wie gut Sie planen (voraus) anzugreifen, zu verteidigen oder eine neutrale Position zu nehmen. Wir glauben auch, dass Schach strategieorientiert ist und von bestimmten mathematischen Prinzipien abhängt. Warum oder wie wissen wir das - Der Grund, warum wir wissen, dass es ein Geschick ist. Versuchen Sie, 100 Schachspiele mit Kasparov oder Anand zu spielen. Normale Menschen sind fast garantiert ein Verlust in allen 100 Spielen. Also muss es ein Spiel der Geschicklichkeit sein. Und warum wissen wir, ihre zugrunde liegenden Funktionen sind Mathematik basiert. Die Tatsache, dass ein Computer wie Deep Blue den GrandMaster Garry Kasparov 1997 schlug, erwies sich als schockierend und enthüllte gleichzeitig. Während die menschlichen Fähigkeiten in den letzten 20 Jahren nicht exponentiell angestiegen sind und wir in der Lage sein werden, 3 oder 4 oder 5 Züge voran zu planen, kann der Computer von heute eine 1000 Züge vorhersagen, jeden möglichen Pfad hinuntergehen und aufzeichnen Die Ergebnisse wie fotografisches Gedächtnis. Dies ist eine Fähigkeit, die Menschen nie erreichen können, was beweist, dass Mathe eine Schlüsselrolle spielt. So heute, jeder professionelle Schachspieler weigert sich, die Maschine zu spielen, weil seine fast garantiert, dass die Meister verlieren JEDES SPIEL. 5. Schließlich müssen Sie dieses völlig glauben - Wahlen, gerade wie Schach, sind ein Fertigkeitsatz und erfordert das Erlernen eines tiefen Satzes der analytischen Fähigkeiten viel mehr als die meisten Fertigkeitsätze in der Welt und SIE können nur MASTERED über einen Zeitraum sein von Zeit . Sobald Sie Optionen besser verstehen, youll erkennen, wie wahr das ist. Wir können nicht zu einem Kasparov in einer Angelegenheit von Wochen oder sogar ein paar Monate. Es funktioniert nicht so. Aber sobald Sie durch diesen Prozess, die für 1 bis 2 Jahre oder mehr (je nach Ihrem Engagement für diesen Prozess) gehen kann, gibt es ein sehr starkes Licht am Ende dieses Tunnels. Sie bauen eine Fertigkeit für das Leben. Alter, geographische Lage, Lebensstile oder Wetter sind nicht mehr ein Hindernis für die Schaffung konsistenter Einkommensströme, unabhängig davon, wer Sie sind, wo Sie sind, oder wie alt Sie sind. Das ist sehr POWERFUL stuff. Nun sehen wir uns die Negative an. Dies ist, was die meisten Menschen nicht sagen. Jeder, der Ihnen sagt, Optionen sind einfach, und Sie können zusätzliche gewöhnliche Einkommen leicht zu machen, ist einfach nicht wahr. Ich werde Ihnen sagen, Optionen können brutal sein, wenn Sie nur spekulative Methoden anwenden. Dann sollten Sie nur STOCK AUF STOCKS, die nichts sind, aber Spekulation, mit einer Minute Rolle in STRATEGIE Gib dir Zeit, diese CRAFT zu meistern. Und sobald Sie einen SYSTEMATISCHEN Ansatz für jede Situation (die das eigentliche Spiel) zu entwickeln ist, youll gut auf Ihrem Weg zu konsequenter Leistung zu entwickeln. Optionen sind leicht die faszinierendsten Finanzinstrumente mit mehreren Vorteile auf dem Vormarsch, sondern auch eine gleichermaßen starke Reihe von Negativen. 1. Optionen haben eine steile Lernkurve. Erwarten Sie nicht, Kasparov in ein paar Monaten zu werden. Oder sogar ein oder zwei Jahre. Und warum ist dies wichtig zu realisieren: Weil wir spielen ein Kasparov oder Anand jedes Mal, wenn wir die Optionen Markt. Market Makers, die 99 der Zeit, die Gegenpartei zu allen Optionen Trades sind, sind Optionen Profis, mit 10 bis 20 Jahre Erfahrung, bei der Durchführung ihrer gesetzlichen Pflicht zur Bereitstellung von Liquidität. Während wir Stunden haben, um unseren Angriff zu planen, hat der Market Maker buchstäblich ein paar Sekunden. In einem normalen Tag kann ein Market Maker viele Tausende von Trades zu tun. Man kann nur in Ehrfurcht vor ihren Fähigkeiten sein. 2. Wenn youre, das an den Wahlen interessiert ist, versuchen Sie NICHT, es mit einer Denkweise oder Anforderung des Geldes zu nähern. Das wird nicht nur nicht passieren. Aber sein ein Rezept für Unfall. Sein wie ein Kursteilnehmer von Medizin, die ihre Fähigkeiten nach 2 Monaten des Studiums üben möchten. Um eine aussagekräftige Batting-Durchschnitt zu entwickeln, brauchen Sie Zeit, Geduld und Ausdauer. Sie entwickeln sich nicht über Nacht. Fokus ganz auf das Lernen, ideal praktizieren auf Papiergeldkonten, weil Sie auf den ersten verlieren. 3) Als jemand, der selbst gelernt Optionen und durch Fehler machen aus Trial and Error, kann ich Ihnen sagen, Options Trading ist nicht etwas, das Sie leicht nehmen sollten. Sie hören die Menschen sprechen von fantastischen Triple und Quadruple digit Rückkehr. Im hier brutal ehrlich mit Ihnen - - Seien Sie sehr vorsichtig in den ersten 12 Monaten des Optionshandels. - Dies ist, wenn jeder der am meisten gefährdet ist, Geld zu verlieren. - Ihr wichtigstes Ziel während dieser Zeit ist es, sich auf das Lernen dieses Handwerks zu konzentrieren und nicht zu verlieren (zu viel) Geld Wenn Sie sagen, dass, wenn Sie nach den ersten 12 Monaten bekommen und die Kompetenz in einer systematischen Weise mit systematischen Ansätzen für jede Situation, Wahre finanzielle Unabhängigkeit wartet. Sie können Optionen von überall auf der Welt handeln. Unabhängig davon, wie alt du bist. Sie müssen sich nie um Arbeitsplatzsicherheit zu kümmern, weil Sie eine Fähigkeit, die konsistente Einkommen produzieren können Monat für Monat haben. Aber Sie haben einige ernste, aber aufregende Arbeit zu tun, bevor Sie dort ankommen, und ich bin hier, um Ihnen auf dieser Reise zu helfen. Sehen Sie sich meine freien Mini-Kurse oder meinen YouTube-Kanal an. Die alle die höchste Qualität Ausbildung in Optionen sowie Finanzmärkte haben. Und nehmen Sie mich in meinem UDemy Kurse. Wo ich modernste theoretische Kenntnisse kombiniert mit praktischen Einsichten, Strategie und makellose Durchführungsansätze, durch Live-Handelsbeispiele. Wie können wir wissen, all dies (nicht nur durch mein Wort gehen). Prüfen Sie, was 25.000 Studenten zu sagen haben, in 2100 Bewertungen. Mit fast 2000 von ihnen werden 5-Star oder 4-Star Wenn Sie irgendwelche Fragen zu jeder Zeit haben, wenden Sie sich bitte an mich Nachricht auf Udemy. Die Reihenfolge auf meine Udemy-Kurse folgen Umfangreicher Leitfaden für Finanzmärkte, Investitions - und Handelsoptionen Trading Beginners Bundle (3-Bundle) Erweiterte Optionen Konzepte Optionen Spreads und Credit Spreads Bündel Technische Analyse und Chartlesung Bundle Danach spielt die Reihenfolge keine Rolle . Sie können einen der Kurse nach Ihren Interessen zu nehmen.